用同學
2022-04-04 15:57老師這道題能不能加視頻講解?買短期期權(quán)賣長期期權(quán)影響是抵消的,對Theta和Vega和Gama 影響不會分析,謝謝老師
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 16:27
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你好同學,vega和theta隨著期限的增加而增加,gamma隨著時間的增加而減少
其實要知道他們long或者short call or put option時,他們是大于還是小于0的就可以了
