陳同學(xué)
2022-04-04 16:11請(qǐng)問下,這條公式是不是錯(cuò)了。我查了原版書。前面沒有+1喔
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-06 10:21
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同學(xué),早上好。
1相當(dāng)于是一個(gè)基礎(chǔ),就是基于1變動(dòng),后面的部分就是變動(dòng)部分,如果假設(shè)CDS利差和固定利差(標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))是相同的情況下,也就代表CDS 價(jià)格就為1,乘以名義本金就還是原來的價(jià)格。因此當(dāng)利差改變也是基于這個(gè)基礎(chǔ)上改變的。
如圖。
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追問
老師,他出勘誤了。
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追答
同學(xué),下午好。
它這個(gè)意思是勘誤刪除,不用勘誤了,因?yàn)閷?shí)際上就是加了個(gè)括號(hào),沒什么區(qū)別,這個(gè)公式很重要的,本章實(shí)際運(yùn)用很多。
