周同學(xué)
2018-06-21 22:02如果 long一只股票 short一個(gè)index的etf 是否為market neutral?如果對(duì)創(chuàng)業(yè)板的兩只股票做pair trading再long 創(chuàng)業(yè)板的etf是否為alpha beta separation?是否可以將short index的etf看成去除beta的意思?
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-06-22 10:57
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同學(xué)你好,如果 long股票,short一個(gè)index的etf,那必須兩者的β相同,才是market neutral。
如果對(duì)創(chuàng)業(yè)板的兩只股票做pair trading,再long 創(chuàng)業(yè)板的etf可以看成是alpha beta separation。
可以將short index的etf看成去除beta
