用同學(xué)
2022-04-04 20:52老師，請(qǐng)問ABD分別具體具體錯(cuò)在哪里呀？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-06 16:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
很簡(jiǎn)單，
A：認(rèn)為調(diào)高了相關(guān)系數(shù)，肯定會(huì)影響var。
C：這道題的基金經(jīng)理是假定相關(guān)系數(shù)上升的，相關(guān)系數(shù)上升也就意味著風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升，但實(shí)際上相關(guān)系數(shù)并沒有上升那么多，自然風(fēng)險(xiǎn)也并沒有上升那么多，因此，這個(gè)基金經(jīng)理是高估風(fēng)險(xiǎn)了，所以C選項(xiàng)不對(duì)呀。
B：因?yàn)榻M合的var變大了，所以我在資產(chǎn)配置的過程中就會(huì)對(duì)原有的處于最優(yōu)狀態(tài)的組合進(jìn)行調(diào)整。那么這樣一來可能最不是“最優(yōu)”從而可能使得return變低。所以B的說法是沒什么問題的。
那么對(duì)應(yīng)的D是錯(cuò)誤的
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