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159****8043助教
2022-04-07 14:42
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同學(xué)你好，均值方差模型是指投資者將一筆給定的資金在一定時(shí)期進(jìn)行投資。在期初的時(shí)候購買一些證券，然后在期末賣出。那么在期初他要決定購買哪些證券以及資金在這些證券上如何分配。
這時(shí)投資者有兩個(gè)決策目標(biāo)：
（1）盡可能高的收益率。
（2）盡可能低的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
最好的目標(biāo)應(yīng)是使這兩個(gè)相互制約的目標(biāo)達(dá)到最佳平衡。 由此建立起來的投資模型即為均值-方差模型。
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