方同學(xué)
2018-06-21 22:57請問這個(gè)strips的含義？這道題在考reconstitution嗎？那么為什么答案給的利率有多了幾位呢？并且這個(gè)誤差那么小，也算arbitrage嗎？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-22 08:59
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同學(xué)你好， 債券現(xiàn)金流象積木一樣可剝離（strip)成一個(gè)零息現(xiàn)金流， 也能組合成（reconstitution)成一個(gè)債券。
一般計(jì)算留4位小數(shù)夠了。
誤差小，也算。實(shí)際中誤差確實(shí)很小，所以債券套利都是加杠桿的。
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