飄同學
2022-04-05 01:07老師,這頁ppt公式不是太懂,能講解下嗎,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 15:08
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同學你好,我這邊看不到你說的那一頁ppt,麻煩貼一下具體的ppt內(nèi)容,謝謝。
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追問
如圖
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追答
這里要求計算的是有著20bp的兩年期零息債券的0-1時刻的收益率,已知在0時刻的現(xiàn)值是0.85605,1-2時刻可能的利率情況也給出來了,2時刻的價值就是面值1,就可以先折現(xiàn)到1時刻,然后再用1時刻的價值和0時刻的價值就可以求出0-1時刻的收益率情況。
