Xiaott
2022-04-05 05:18估值百題第53題 a為啥正確?var不滿足次可加性,分散化體現(xiàn)不出來啊……
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 15:43
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同學(xué)你好,
VAR不滿足次可加性是說,不是所有情況都滿足次可加。對于var來說,是絕大多是情況都可以有分散化效果的。但是有一些情況是不滿足的【也就是有一些特例】,所以才說var不滿足次可加性。
