殷同學(xué)
2022-04-05 09:47在計(jì)算required capital等時(shí)候,請問這里ma給定之后,如果是多年的,EL計(jì)算的 EAD LGD PD 這些還需要分期計(jì)算然后求和嘛?謝謝
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1個回答
Jenny助教
2022-04-06 11:20
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同學(xué)你好,不需要的,它相當(dāng)于一個資本乘數(shù),前面我們算的wcl-el都是基于一年或者說1期的基礎(chǔ)上,那么乘以期限調(diào)整因子MA本身就是把一年的資本金擴(kuò)展到MA個時(shí)期。
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