殷同學
2022-04-05 09:51請問這個包含12.5的公式從哪里來的，和講義對不上
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-06 11:16
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同學你好，這個前面是說過的，在capital requirement那里。根據(jù)巴塞爾協(xié)議，資本金risk capital至少要占風險加權資產(chǎn)RWA的8%， 也就是risk capital/RWA=8%， 那么公式進行改寫，RWA自然就等于risk capital *12.5， 12.5就是8%的倒數(shù)。
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