梁同學(xué)
2022-04-05 10:22delaycost是基金經(jīng)理從決策到下單產(chǎn)生的成本，解決方法應(yīng)該是縮短決策到下單之間的時(shí)間，為什么是提供brokermetrics，這應(yīng)該是降低tradingcost的方法才對(duì)。
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-05 22:12
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同學(xué)你好，delay cost是基金經(jīng)理做出交易決策時(shí)（此時(shí)的市場價(jià)格是 decison cost）給交易員發(fā)交易指令，但由于交易員要選擇合適的券商和交易方法耽擱了，等到下單時(shí)市場價(jià)格（arrival price）變動(dòng)了，導(dǎo)致的cost。這個(gè)cost的核心是arrival price和decision price的不同，那么如果交易員能夠縮短基金經(jīng)理下指令與其實(shí)際下單之間的時(shí)間，那么就能減小因?yàn)槭袌霾▌?dòng)導(dǎo)致的dellay cost。而事先把券商的交易業(yè)績相關(guān)指標(biāo)給到trader，trader接到訂單后就能根據(jù)相應(yīng)的指標(biāo)快速篩選出哪個(gè)券商合適，縮短下單延遲。
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