馮同學
2022-04-05 13:25jensen alpha和alpha有什么區(qū)別呢?多謝
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1個回答
開開助教
2022-04-05 21:25
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同學你好,alpha的含義相比比較廣泛。在很多情況下,無法被因子收益解釋,或者無法被承擔的系統(tǒng)性風險解釋的收益就叫alpha,因此用不同因子模型算出來的alpha不同。
Jensen's alpha計算方法固定,是組合收益率與用CAPM計算的預期收益率之差,jesen's alpha =?????{????+????[??(????)?????]}
