Jessie
2018-06-22 00:33補(bǔ)充書(shū)后題R23第17題,strategy1可以算是riding yield curve吧,strategy2是降低凸性,兩個(gè)應(yīng)該都o(jì)utperform吧?如何選擇
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-22 17:26
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同學(xué)你好。
strategy1可以算是riding yield curve吧?
不是的。riding yield curve是買(mǎi)一張債券,然后在到期之前賣(mài)掉。策略1說(shuō),賣(mài)三年期債,買(mǎi)10年期債,期限變長(zhǎng),convexity增加,underperform。
