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2022-04-05 13:27請教老師那這里信用風險中的WCL就類似于市場風險中的比如99%VAR值的概念?謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-06 11:07
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同學你好,還是一樣的問題,我看不到你具體提問對應(yīng)的講義。不過,在前面問題的回復(fù)里解釋過了,信用風險中算WCL沒有一個固定的算法,比如有些題目中,可能就是直接告訴你,最壞的情況下會有幾個損失,那么這幾個損失之和就是wcl;也有可能是告訴你某個分位點當作是WCL,如果這里是用99%var作為wcl,那么跟市場風險的var是類似的。
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