凌同學(xué)
2022-04-05 13:40標(biāo)紅處short put應(yīng)該是+1吧,這題我算下了等于12000
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 11:00
該回答已被題主采納
你好同學(xué),計(jì)算結(jié)果如下
12,400-5,500-9,400+4,300=+1,800
要注意正負(fù)號(hào),同學(xué)你可以在計(jì)算一下,我看一下你的步驟
short put option,delta是大于0的
short這個(gè)動(dòng)作需要?負(fù)號(hào),delta=-0.430
所以計(jì)算如上
