用同學
2022-04-05 15:37老師課上講的那道例題債權1比重是0.06,債權2的比重是1.06,用來構建1個債券3,老師當時解釋1.06和0.06加起來不等于1說兩個不同債券不能讓比重等于1,那么這道題為什么假設債券1比重X1,債券3的比重1-X1,而債券2的比重X1?這種情況下為什么債券1和債券3比重加起來就可等于1了?請老師詳細解釋一下,我沒明白
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 16:02
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你好同學,一價定律如果成立,那么他們權重是等于一的
如果不成立,說明有套利可能性
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追問
老師我的意思是說為什么 2.875那只債券和4.5那只債券比重都為X1,6.25那只債券比重1-X1?為什么不是6.25那只債券和4.5那只債券比重X1,2.875那只債券比重1-X1呢?
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追答
你好同學,在這道題目里,都是半年付息的,而且第二個債券又是未知的price,所以計算起來更方便
