王同學(xué)
2022-04-05 16:43Reading27第12、13
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-05 18:43
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同學(xué)你好，
第12題，題中說所有資產(chǎn)必須不是投大盤股就是投投資級(jí)債券。如果轉(zhuǎn)投現(xiàn)金就是漂移。就像現(xiàn)在很多股票型基金，約定投資股票不能低于80%，那就是任何情況下都不能低于80%為了避險(xiǎn)也不行。選項(xiàng)B給的信息是減少投資級(jí)債配置，單從這個(gè)信息不能判定漂移，它少配債券可以多配大盤股。調(diào)整資產(chǎn)配置比例不算風(fēng)格漂移。
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追答
第13題，這題問在確定投資經(jīng)理范圍的時(shí)候，不應(yīng)該做什么？
A. 根據(jù)歷史業(yè)績就把基金經(jīng)理排除。這是不能做的，因?yàn)橐茨氵xmanager的目的是什么，如果是要diversify原有的portfolio，就不能只考慮歷史業(yè)績。
B. 要先確定manager的benchmark，這是對(duì)的。
C. 用第三方的分類來確定這些manager是屬于哪一類，可以的，這是比較方便的方法。
不能做的事選A.
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