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2022-04-05 16:46為什么這里gamma是負數(shù),是selloption
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 10:04
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你好同學(xué),short option,gamma<0; long option,gamma>0,這個是gamma這個希臘數(shù)字的性質(zhì)
gamma是-3000,這個又是call option,所以我們知道,要想對沖-3000的gamma,需要做買入這個動作對沖,long option,gamma>0,這樣才可以對沖負的gamma
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