王同學(xué)
2022-04-05 17:27老師,這個題中提前行權(quán)中計算怎么理解的?用的是0-1分布嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-04-06 14:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里就是二叉樹啊,上漲的概率是p,下跌的概率是1-p。
你說01分布也沒太大問題。
不提前行權(quán)【即到期行權(quán)】期望收益是:10*0.25+0*0.75=2.5
