張同學(xué)
2022-04-05 19:27請(qǐng)問(wèn)真實(shí)的var值被低估,這里真實(shí)var值是指肥尾情況下的嗎?因?yàn)橛?jì)算出來(lái)的var值小,所以用這個(gè)來(lái)表示肥尾情況下的就叫被低估是嗎?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 14:20
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你好同學(xué),是因?yàn)橛?jì)算出來(lái)在正態(tài)分布的情況下VaR值小,所以這個(gè)用來(lái)表示肥尾情況下的就被低估
