秋同學(xué)
2022-04-05 19:40reading 14 example 2看不太懂,請老師解答
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-06 09:28
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同學(xué),早上好。
我們說在衰退時期高收益?zhèn)鶛?quán)的違約率上升,則信用利差曲線由開始的傾斜向上變成短期更大的情況,也就是說短期的信用利差擴大,則呈現(xiàn)反轉(zhuǎn)的態(tài)勢。因為短期的影響在這時候會占主導(dǎo),因此曲線變成了短端更大而長端更小的情況,變?yōu)閮A斜向下。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
