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2022-04-05 22:04請問這一句話為什么正確了，不是說操作風險的損失強度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強度。 原話：Both VARs when used for regulatory capital measurement, need to be validated against actual loss experience
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1個回答
Jenny助教
2022-04-06 10:01
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同學你好，在另一個問題回復你了哈，為了閱讀方便，所以把解答再粘貼一遍。
對的，操作風險一般是頻率和嚴重程度（或者你說的強度）建模用的分布是不一樣的，建模頻率一般用的是泊松分布，負二項分布（這個不需要了解）等等，嚴重程度建模一般用的是對數(shù)正態(tài)分布，韋伯分布等等，這個知道有這么個分布就可以了。所以這句話強調(diào)的是尾部極端事件發(fā)生的頻率（sufficient mass），本身頻率用的也不是對數(shù)正態(tài)分布。
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