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2022-04-05 22:06(前面一個問題原話寫錯了)請問這一句話為什么正確了，不是說操作風(fēng)險的損失強(qiáng)度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：The distribution of operational risk events must include sufficient mass in the extreme tail, making an assumption of a lognormal distribution invalid
所屬：FRM Part II > 二級框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-06 10:00
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同學(xué)你好，對的，操作風(fēng)險一般是頻率和嚴(yán)重程度建模用的分布是不一樣的，建模頻率一般用的是泊松分布，負(fù)二項分布（這個不需要了解）等等，嚴(yán)重程度建模一般用的是對數(shù)正態(tài)分布，韋伯分布等等，這個知道有這么個分布就可以了。所以這句話強(qiáng)調(diào)的是尾部極端事件發(fā)生的頻率（sufficient mass），本身頻率用的也不是對數(shù)正態(tài)分布。
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