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2022-04-05 22:06(前面一個(gè)問(wèn)題原話(huà)寫(xiě)錯(cuò)了)請(qǐng)問(wèn)這一句話(huà)為什么正確了，不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話(huà)：The distribution of operational risk events must include sufficient mass in the extreme tail, making an assumption of a lognormal distribution invalid
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-06 10:00
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同學(xué)你好，對(duì)的，操作風(fēng)險(xiǎn)一般是頻率和嚴(yán)重程度建模用的分布是不一樣的，建模頻率一般用的是泊松分布，負(fù)二項(xiàng)分布（這個(gè)不需要了解）等等，嚴(yán)重程度建模一般用的是對(duì)數(shù)正態(tài)分布，韋伯分布等等，這個(gè)知道有這么個(gè)分布就可以了。所以這句話(huà)強(qiáng)調(diào)的是尾部極端事件發(fā)生的頻率（sufficient mass），本身頻率用的也不是對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
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