飄同學(xué)
2022-04-05 22:21老師，可以幫忙補(bǔ)充個(gè)知識嗎？對數(shù)分布的概念，以及對數(shù)分布與正態(tài)分布間的關(guān)系，謝謝！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 16:37
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同學(xué)你好，假設(shè)隨機(jī)變量X服從對數(shù)分布，參數(shù)為n(自然數(shù))，如果P{X=m}=log(1+1/m),(m=1,2,...,n-1)。
對數(shù)正態(tài)分布（logarithmic normal distribution）是指一個(gè)隨機(jī)變量的對數(shù)服從正態(tài)分布，則該隨機(jī)變量服從對數(shù)正態(tài)分布。比如如果隨機(jī)變量X 的自然對數(shù)ln（X）服從正態(tài)分布，則X 服從對數(shù)正態(tài)分布。
FRM中不太可能涉及對數(shù)分布，涉及對數(shù)正態(tài)分布比較多。
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