yedanni
2022-04-05 23:04這里的gamma一開始是1.5,不是正的嗎 為什么是buy200份 不應(yīng)該說(shuō)short嗎,老師講說(shuō)gamma大于0就是short
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 10:00
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你好同學(xué),gamma是-3000,這個(gè)又是call option,所以我們知道,要想對(duì)沖-3000的gamma,需要做買入這個(gè)動(dòng)作對(duì)沖,long option,gamma>0,這樣才可以對(duì)沖負(fù)的gamma
如果覺得回答的不錯(cuò),能否動(dòng)動(dòng)小手點(diǎn)個(gè)贊~考試順利通過(guò)哦
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追問(wèn)
是怎么知道他是負(fù)的呢
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追答
你好同學(xué),你是說(shuō)gamma怎么知道是負(fù)數(shù)嗎,題目中寫了gamma是負(fù)數(shù),請(qǐng)看第一行最后
