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2022-04-06 12:12老師，這題怎么理解，forward rate不是等于future rate-1/2sigama平方t（t+0.25），那為啥forwardrate和突性沒有關(guān)系呢，fra和突性沒有關(guān)系呢
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 15:31
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同學(xué)你好，這里說的確實不嚴(yán)謹(jǐn)。
這題簡單知道一下就好了。
強(qiáng)行解釋的話是：期貨是由于每日結(jié)算的機(jī)制所影響，造成了期貨利率與遠(yuǎn)期利率不符。所以是對期貨利率進(jìn)行凸性調(diào)整
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