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2022-04-06 13:12A選項(xiàng),沒弄明白是怎么比較的
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 17:19
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同學(xué)你好,
分析skill,要看alpha是否通過顯著性檢驗(yàn)。即t統(tǒng)計(jì)量值是否大于1.96、2.33、2.58之類的數(shù)。
我們發(fā)現(xiàn)HCM的t值是4.4,明顯大于2.所以可以得出結(jié)論,拒絕原假設(shè)【原假設(shè)是alpha=0】,說明alpha是顯著區(qū)別于0的,因此我們可以說HCM是有skill的。
而GRT的t值是0.02,是無法通過檢驗(yàn)的。所以不能說他有skill
