飄同學(xué)
2022-04-06 15:14老師,為什么第三條,看跌期權(quán)價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致隱含波動(dòng)率上升?根據(jù)圖二不是看跌期權(quán)itm 時(shí)候隱含波動(dòng)率最低嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 19:01
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同學(xué)你好,這里說(shuō)的是在其他條件保持不變的情況下,也就是說(shuō)在行權(quán)價(jià)格,股票價(jià)格,到期時(shí)間等條件不變的情況下波動(dòng)率和期權(quán)價(jià)格是正向的關(guān)系,而比較ITM put和OTM put的波動(dòng)率在這里是沒(méi)有意義的,因?yàn)樾袡?quán)價(jià)格是不一樣的。
