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2022-04-06 15:26CAPM需要所有所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)投資組合，請(qǐng)問“所有”這一點(diǎn)是在PPT哪個(gè)位置講的？還是不太理解，最開始Markowitz有效前沿的例子只是兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)啊，能不能單獨(dú)從基礎(chǔ)講起，講講為什么CAPM不能只用幾個(gè)股票去使用
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 19:27
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同學(xué)你好，麻煩貼一下CAPM需要所有所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)投資組合這句話的詳細(xì)出處，謝謝。
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追問
題目講解里說，APT需要所有所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)投資組合，反過來是不是說CAPM需要？
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追答
題目解析說的是APT不需要所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)投資組合，意思是不需要由所有資產(chǎn)進(jìn)行加權(quán)平均構(gòu)成的市場(chǎng)組合，APT模型中可以由因素資產(chǎn)組合構(gòu)成，而CAPM模型中是需要用到市場(chǎng)組合的。這里翻譯的不太好。
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