Damon
2022-04-06 15:37ar和ma模型所謂的長記憶和短記憶，在實(shí)際中有什么使用價值呢？能說明什么問題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-06 16:02
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同學(xué)你好，不同的數(shù)據(jù)適用于不同的模型，如果過往數(shù)據(jù)對于未來的數(shù)據(jù)沒有什么解釋效力（短記憶），更像是一個白噪聲，那么用殘差項作為解釋變量，即MA模型來對其建模能夠更好地預(yù)測時間序列，反之，如果過往數(shù)據(jù)包含了大量的信息可以解釋未來數(shù)據(jù)（長記憶），那么AR模型，用滯后期作為解釋變量就更加合適。
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