何同學(xué)
2022-04-06 15:57老師,請問一下在算global minimum的時候,不是通過調(diào)倉的方式使得各資產(chǎn)的MVaR相等,所以說資金配置變化是會導(dǎo)致MVaR的變化,但是在前面的incremental VaR跟Component VaR是不是都假設(shè)MVaR是不變的啊
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 17:23
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同學(xué)你好,你理解的沒錯哈。
我們分析mvar,Cvar都是站在某一時點對未來的變化進(jìn)行預(yù)測。所以假定這一時點mvar不變。
但其實mvar是變化的。
