逢同學(xué)
2022-04-06 16:05請問這道題問什么答案是gamma 而不是theta呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 16:22
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你好同學(xué),Gamma是最適合短期平價期權(quán)的。由于交易者做空期權(quán),Gamma這種情況下構(gòu)成了最高的風(fēng)險。
theta不是一個風(fēng)險因子
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追問
老師,請問如果題干里提到哪個希臘字母代表的風(fēng)險最大,我們就默認(rèn)把非風(fēng)險因子的theta排除嗎?
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追答
你好同學(xué),是的哦,因theta這個就不屬于風(fēng)險因子的
