飄同學(xué)
2022-04-06 16:06老師，這頁講義最后兩句話可以解釋下原理嗎？謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 19:21
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同學(xué)你好，這兩句話的意思分別是當(dāng)短期的波動率處于歷史低位的時候也就是波動率比較低的時候，隱含波動率是關(guān)于時間的增函數(shù)也就是說隨著時間的增加波動率也增加，而當(dāng)短期波動率處于歷史高位的時候，隱含波動率就是關(guān)于時間的減函數(shù)，也就是說隨著時間的增加波動率反而下降了。
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追問
這個有公式推導(dǎo)嗎？還是直接記住結(jié)論就可以了？
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追答
這里沒有公式推導(dǎo)，記住結(jié)論即可。
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