逢同學(xué)
2022-04-06 16:16這兩句話里面，波動(dòng)率和delta的關(guān)系不太理解。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 17:40
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你好同學(xué)，
?對(duì)于看漲期權(quán)，回想一下它的delta位于區(qū)間(0,1)，深度OTM看漲期權(quán)的delta接近于零，但隨著波動(dòng)性的增加而增加。深度ITM調(diào)用將有一個(gè)接近1.0的delta值，但隨著波動(dòng)率的增加而減少
?關(guān)于看跌期權(quán)，回想一下，它的delta值位于區(qū)間(-1,0)，深度場(chǎng)外交易看跌期權(quán)的delta值接近于零，但會(huì)隨著波動(dòng)性的增加而減少(比如，向-0.5方向)。深度ITM看跌期權(quán)的delta值將接近-1.0，但隨著波動(dòng)性的增加，delta值會(huì)增加(例如，接近-0.5)。
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