laralv
2022-04-06 17:39老師,麻煩解答下官網練習題這個case的這道題,謝謝
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1個回答
開開助教
2022-04-07 11:22
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同學你好,這題重要的點在于題目問的是risk mangement method是啥。策略是paris trading,風險在于策略中的兩只股票股價沒有發(fā)生mean reverting,那么策略就會發(fā)生損失。
A. 確定合適的股票對,這個是實施策略的要點,但不是風控措施。合適的股票選好了,我們要控制的是防范未知的風險,萬一股票的基本面現(xiàn)在變化了,股價沒有發(fā)生mean reverting,那么我么要采取什么措施來風控呢?這個選項沒說。
B.使用止損指令,這是對的,萬一策略失敗,發(fā)生虧損,我們要及時止損來控制風險。
C. 廣泛研究盤口信息,這屬于高頻交易的特征。本策略策略期間有幾天到幾周,不符合。而且這個研究盤口信息也不屬于風控方法,而是對高頻策略的部分特征的描述。
