劉同學(xué)
2022-04-06 18:29這個(gè)gross exposure是不是有點(diǎn)問題，這不是net是100%嗎
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-06 21:04
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同學(xué)你好，statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個(gè)100% gross exposure的組合。這邊舉的例子有點(diǎn)問題，應(yīng)該是long 50%，short -50%,組成一個(gè)gross exposure = 100%的組合。具體操作可以是long 50%（半倉）+short 50%，就可以達(dá)到100%的gross exposure。
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