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Evian, CFA助教
2022-04-07 10:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
fiduciary call是指買賣權(quán)平價公式中的C+K，題目說“in the money”，說明call option價內(nèi)，此時S大于X，call option將會行權(quán)，payoff=intrinsic value=Max[0,S-X]=S-X，將call option和債券K一起考慮，S-X和X加起來，結(jié)果是S，應(yīng)該選擇B。
或者可以理解為手中持有了call option和面值為K（K=X）債券，此時賣掉債券收到X，用X去（行權(quán)call option）買了價值S的股票
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