李同學(xué)
2022-04-06 19:33選項(xiàng)c沒聽懂，麻煩老師再給講解一下，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-07 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，C選項(xiàng)表達(dá)的含義就是copula函數(shù)中的相關(guān)系數(shù)它是根據(jù)低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期的數(shù)據(jù)校準(zhǔn)的，這里對(duì)應(yīng)的就是copula函數(shù)的其中一個(gè)缺點(diǎn)就是假設(shè)相關(guān)系數(shù)是固定的，但是實(shí)際上在危急時(shí)刻，相關(guān)系數(shù)是會(huì)上升的，但是在危機(jī)上升的時(shí)候copula函數(shù)中的相關(guān)系數(shù)沒有發(fā)生變化還是之前風(fēng)險(xiǎn)比較低的相關(guān)系數(shù)。
0
0
0
0
