李同學(xué)
2022-04-06 19:54老師,為什么等式兩邊都的Δy是相等的啊?題目并沒(méi)有說(shuō)啊
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-07 15:20
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同學(xué)你好,一開(kāi)始這個(gè)交易商并沒(méi)有考慮名義利率與實(shí)際利率之間的關(guān)系,因此一開(kāi)始這兩個(gè)Δy是相等的,在此基礎(chǔ)上就可以求出久期之間的關(guān)系,得到久期之間的關(guān)系之后就可以求出新的對(duì)沖金額之間的差距。
