Emma
2022-04-06 21:32老師,最后一題為什么不考慮bond的duration ?
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-04-07 10:28
該回答已被題主采納
你好,在做basis trade的時(shí)候可以直接將債券和對(duì)應(yīng)的CDS的credit spread軋差即可,不需要考慮久期。只有在計(jì)算upfront premium才需要考慮久期。
