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2022-04-06 22:09老師 請問a為什么是對的 就是那個spread怎么理解 我記得spread增加 price是下降的 因?yàn)槟莻€spread在分母上
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-07 13:30
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同學(xué)你好,相關(guān)系數(shù)如果上升了,那么是不是就意味著,我購買的標(biāo)的資產(chǎn)違約了,那么我買的保險違約的概率也是變大的,那么這個時候這個保險于我來說就沒有用了,因?yàn)樗谋Wo(hù)力度在相關(guān)系數(shù)上升的時候是越來越弱化的,所以保費(fèi)是下降的。
這里CDS spread相當(dāng)于保費(fèi),當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升的時候,保費(fèi)會下降。
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回復(fù)Yvonne:這個spread和計(jì)算bond價值用的spread不是一個意思對吧
