榴同學(xué)
2022-04-06 23:13獨立白噪聲不是也服從（0，sigma^2）嘛 為什么這個不是正態(tài)分布而高死白噪聲就是
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-07 09:51
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同學(xué)你好，獨立白噪聲只是要求時間序列的均值為0，方差穩(wěn)定為sigma^2. 并沒有要求時間數(shù)列的分布一定是正態(tài)的。正態(tài)分布還有很多性質(zhì)，比如說分布是對稱的，峰度必須是3等等。而獨立白噪聲只是需要方差穩(wěn)定，是不是對稱不重要，只要是最終的方差維持在常數(shù)即可。二者是不一樣的。
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