幸同學(xué)
2022-04-06 23:48老師您可以寫(xiě)一下這個(gè)題的詳細(xì)過(guò)程嗎，題目翻譯沒(méi)太理解要干什么、40，96那一句是要對(duì)沖嘛
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-07 16:18
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同學(xué)你好，
這題是說(shuō)使用put call parity去計(jì)算公式中的K是多少。
P+S=C+Ke^(-rt).
第一句話其實(shí)就是傳達(dá)了兩個(gè)信息，一是：T=1，二是：目前的股價(jià)S0=40.96。
最后一句是說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r=2%，問(wèn)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格K是多少？
現(xiàn)在不知道的就是P和S，
而障礙期權(quán)有個(gè)特點(diǎn)，就是障礙價(jià)格相同的in和out加在一起就是普通的期權(quán)。
所以C=3.52+1.24=4.76.
P=2+1.01=3.01
所以：3.01+40.96=4.76+Ke^(-2%*1)，求解K就可以了
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