Shirley
2022-04-07 00:02老師，為什么第三個(gè)表述是對(duì)的，第二個(gè)表述是錯(cuò)的？real yields can vary, they can and do tend to move together. 這個(gè)為什么...?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-07 10:16
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同學(xué)，早上好。
2. 如果盯住匯率政策可能會(huì)被打破，則沒(méi)有能力盯住發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣的國(guó)家將會(huì)面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)，則投資者會(huì)要求更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償溢價(jià)，收益率會(huì)上升；
3. 兩國(guó)匯率相對(duì)穩(wěn)定，資本可自由流動(dòng)，那么兩國(guó)的無(wú)違約收益率曲線形狀相同的。因?yàn)楦鶕?jù)利率平價(jià)理論可知，預(yù)期匯率的變化與兩國(guó)名義利率只差有關(guān)。若兩國(guó)匯率相對(duì)穩(wěn)定，資本可自由流動(dòng)，則兩國(guó)的名義利率之差始終為0，剔除通脹后，真實(shí)利率相似。
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