Will
2022-04-07 00:38老師我想問(wèn)一下，這個(gè)計(jì)算有效久期和有效凸性的公式，我分別用第一個(gè)和第二方法，算出來(lái)的值會(huì)略有不同，這是正常的嗎。
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-07 14:32
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你好同學(xué)，這倆個(gè)公式，上面是有效久期下面是有效凸性，不是同一個(gè)哦
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追問(wèn)
不是的，我是說(shuō)比如第一個(gè)求有效久期，Δp/p/Δy等于(p大-p小)/2pΔy這兩個(gè)方法算出來(lái)有一點(diǎn)小誤差是正常的嗎。比如第一個(gè)Δp/p/Δy這個(gè)式子只需要知道原來(lái)的p和變化p的差值和變化的rate。但是（p大-p?。?2pΔy需要知道利率上漲的價(jià)格，和下跌的價(jià)格，以及原來(lái)的價(jià)格（一般利率上漲下跌的價(jià)格需要我們假設(shè)一個(gè)利率變動(dòng)自己算的）這之間有誤差是正常的嗎，兩種方法在任何時(shí)候算久期都是可以用的嗎，
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追答
你好同學(xué)，這個(gè)存在誤差是正常的，因?yàn)槲覀冊(cè)诒Ａ粜?shù)等有時(shí)候不一致，但是基本是接近的
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