Will
2022-04-07 00:38老師我想問一下，這個計算有效久期和有效凸性的公式，我分別用第一個和第二方法，算出來的值會略有不同，這是正常的嗎。
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-07 14:32
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你好同學(xué)，這倆個公式，上面是有效久期下面是有效凸性，不是同一個哦
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追問
不是的，我是說比如第一個求有效久期，Δp/p/Δy等于(p大-p小)/2pΔy這兩個方法算出來有一點小誤差是正常的嗎。比如第一個Δp/p/Δy這個式子只需要知道原來的p和變化p的差值和變化的rate。但是（p大-p?。?2pΔy需要知道利率上漲的價格，和下跌的價格，以及原來的價格（一般利率上漲下跌的價格需要我們假設(shè)一個利率變動自己算的）這之間有誤差是正常的嗎，兩種方法在任何時候算久期都是可以用的嗎，
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追答
你好同學(xué)，這個存在誤差是正常的，因為我們在保留小數(shù)等有時候不一致，但是基本是接近的
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