Joe
2022-04-07 06:59請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)題Tina Swan case的這道題，為什么the ratio of the excess return to the marginal contribution to total risk等于sharpe ratio？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-04-07 12:01
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同學(xué)你好，這是原版書(shū)中的一句原話：an asset allocation is optimal from a risk-budgeting perspective when the ratio of excess return (over the risk-free rate) to MCTR is the same for all assets and matches the Sharpe ratio of the tangency portfolio。最優(yōu)組合是所有資產(chǎn)的[E(R)-Rf]/MCTR都相等，而且它會(huì)等于tangency portfolio的sharp ratio。Tangency portfolio就是所有corner portfolio中夏普比率最高的那個(gè)。
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回復(fù)Johnny：老師，我還有個(gè)疑問(wèn)，怎么才能確定預(yù)期收益9.5%、標(biāo)準(zhǔn)差21.63%的組合就是tangency portfolio？
