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2022-04-07 09:00分子這里同乘了portfolio的$，變成BPV可以理解，為什么分母也變成swap的BPV了呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-07 09:58
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同學(xué)，早上好。
它這里是假設(shè)1元的互換合約乘以對(duì)應(yīng)修正久期，再乘以0.01%，構(gòu)成BPV，求解的是需要多少份額的互換。
實(shí)際上總體的邏輯還是目標(biāo)=資產(chǎn)+調(diào)整，求解調(diào)整所需衍生品份數(shù)。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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