馮同學(xué)
2022-04-07 10:32這個題的題眼是那個正負百分之五嗎？因為range很小，所以需要經(jīng)常rebalance？還有什么別的題眼嗎？能否詳細解釋，排除每個選項的文字是哪些呢？多謝
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1個回答
開開助教
2022-04-07 23:57
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同學(xué)你好，關(guān)鍵語句1、這個策略leverages frequently updated internal data (e.g., security weights, trades, and returns)
2、to construct individual stock portfolios，說明這是一個選股的策略。
本來這三種方法中最精確的就是transaction based，但一般不用的原因是計算復(fù)雜且沒有完整的交易數(shù)據(jù)。這個策略本來就是使用到內(nèi)部數(shù)據(jù)，包括交易數(shù)據(jù)，因此具備了使用ransaction based方法的條件，而且策略使用的數(shù)據(jù)是更新頻率很高的，使用的數(shù)據(jù)頻率高，產(chǎn)生的交易信號也頻率高，結(jié)合這是個選股策略，那么比較頻繁的個股交易，因此holding based不合適，它無法反應(yīng)交易的影響。
Returns based一般是除了收益率數(shù)據(jù)其他詳細的持倉或交易數(shù)據(jù)不可得的時候才用，現(xiàn)在交易數(shù)據(jù)是有的，那就不會采用這種不精確的方法。
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