Xiaott
2022-04-07 13:10590題 用未來六個(gè)月的久期去算對沖信息,為啥592題不能用未來六個(gè)月指數(shù)的去對沖呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-07 16:35
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同學(xué)你好,590是久期的對沖。這類對沖是是要對沖掉”久期“的影響,所以優(yōu)先使用未來的久期?!救绻麤]給未來的久期,就使用現(xiàn)在久期】
至于其他的對沖,都是正常的計(jì)算
