趙同學(xué)
2022-04-07 16:46這個(gè)比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊，這怎么又能夠度量了呢？而且就算能計(jì)量，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，難道起碼不該是個(gè)數(shù)值么，解決方式一般拿錢填吧？這里怎么又變成比率了？不知道哪里理解有偏差，感謝解答！
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-07 19:09
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同學(xué)你好，是可用的也就是還沒用的。Intraday Credit Relative to Tier 1 Capital是日間授信相對于以及資本的比率，這個(gè)指標(biāo)綜合地反映了銀行面臨的日間結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)大小。這個(gè)指標(biāo)的計(jì)算首先應(yīng)該應(yīng)對未用的和已用的日間授信總額和無擔(dān)保日間授信額進(jìn)行監(jiān)測。相對于金融機(jī)構(gòu)的一級資本，可用的無擔(dān)保日間授信可以認(rèn)為是金融機(jī)構(gòu)對金融系統(tǒng)造成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的近似度量。這個(gè)計(jì)量，當(dāng)被視為一個(gè)時(shí)間序列時(shí)，以及與其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行橫向比較時(shí)，可使銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理了解其業(yè)務(wù)模式的相對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)這個(gè)指標(biāo)比較高（超過1），說明了目前提供的信貸額度是銀行的一級資本所無法覆蓋的，對金融系統(tǒng)而言，是潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（信貸額度給的太多了）。
其他的指標(biāo)的高低各個(gè)銀行都不盡相同，只有給到了benchmark才可以進(jìn)一步說明對于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。
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